Die Elliott Wave Oscillator (EWO) is die verskil tussen ‘n 5-periodes- en 35-periode-eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) gebaseer op die sluiting van elke kandelaar. Formeel kan dit uitgedruk word as: EWO = SMA (5-periode, kers-sluit) – SMA (35-periode, kers-sluit)
Gebruike van die Elliott Wave-ossillator
Die interpretasie van die EWO kan gedoen word deur die individuele komponente wat u vertel.
‘N Bewegende gemiddelde van 5 maande reageer baie beter op die prys as ‘n bewegende gemiddelde van 35 maande. Minder prysdatapunte is die vyf-periode ingesluit. Die bewegende gemiddelde van 35 periodes is stadiger om op prys te reageer, aangesien die vorige sluitingsprys net 2,9% van die waarde (1/35) uitmaak. Die bewegende gemiddelde van vyf periodes, daarenteen, is gebaseer op 20% van die sluitingsprys van die vorige kers.
Dus, as die prys in ‘n opwaartse neiging is en hierdie toename sterker was as die vorige vyf kerse relatief tot die vorige 35, dan sal die EWO positief wees. As die prys in ‘n opwaartse neiging is, maar die afgelope 35 kerse in die afgelope 35 kerse sterker was, sal die EWO negatief wees.
Ons kan dit ook op neigings neig. Sterker neigings gedurende die afgelope vyf kerse relatief tot die afgelope 35 sal ‘n negatiewe waarde vir die EWO lewer. ‘N Afwaartse neiging na die afgelope vyf kerse wat nie so sterk was soos die afgelope 35 kerse nie, sal ook ‘n negatiewe waarde vir die EWO lewer.
Daarom kan ons positiewe of negatiewe EWO-waardes op verskillende maniere interpreteer:
Positiewe EWO-waarde
- a) Versterking van neiging OF
- b) Verswakkende afwaartse neiging
Negatiewe EWO-waarde
- a) Versterking van afwaartse neiging OF
- b) Verswakkende opwaartse neiging
Handelsvoorbeelde van die Elliott Wave-ossillator
Die Elliott Wave Oscillator is in wese ‘n aanwyser wat volg op die neiging. Ons kan dit op twee maniere sien.
Ons kan óf kyk na die waarde daarvan – positief of negatief – óf ons kan na die tempo van verandering kyk.
As die EWO positief en toeneem, is dit ‘n positiewe teken op twee fronte. Die neiging op die kort termyn is bullish en die opwaartse tendens word sterker.
As die EWO negatief en toeneem, is dit dubbel lomp. Die neiging op die kort termyn is lomp en die afwaartse neiging word sterker.
As ons aan hierdie twee voorwaardes moet voldoen wanneer ons ten minste handel dryf, sal dit waarskynlik die akkuraatheid daarvan verhoog. ‘N Eenvoudige interpretasie kan wees om lank te gaan as die aanwyser positief is en kort te gaan as die aanwyser negatief is. Dit is egter nie die beste idee om handel gebaseer op seine wat inherent laer is nie.
Verskeie faktore moet in lyn wees om handelsseine te bevestig. Dit kan insluit die gebruik van prys-, ondersteunings- en weerstandsvlakke, verskillende tegniese aanwysers en fundamentele ontleding van die mark wat verhandel word. In wese alles wat nodig is om die handelsbesluit korrek te kry.
Die EWO sal op sy eie ‘n ton seine lewer as gevolg van die natuurlike frekwensie van 5-SMA en 35-SMA oorgange. Maar op sigself is dit nie ‘n geldige handelstelsel nie, so streng filtering is nodig. Deur dit met ‘n bewegende gemiddelde van langer duur (bv. 50- of 100-tydperk SMA) te koppel en ambagte te neem in die rigting van die neiging, soos bepaal deur daardie aanwyser, sal dit die betroubaarheid verbeter.
In plaas van slegs ‘n positiewe waarde vir die EWO, kan ons ook die betroubaarheid daarvan verbeter deur te verseker dat die waarde vir lang ambagte volgens ‘n spesifieke grootte voldoende positief is. Vir kort ambagte kan ons ‘n reël instel waar die EWO met ‘n sekere bedrag negatief is. Dit help om markte te konsolideer waar gereeld beweeg bo en onder die nullyn van die aanwyser veelvuldige swak seine kan gee.
Elliott Wave Oscillator Handel Kriteria
Ons gaan dus kyk hoe die Elliott Wave-ossillator op verskillende kaartvoorbeelde gevaar het met behulp van die onderstaande kriteria:
1) Lang handel: Positiewe EWO-waarde (van + X-bedrag) + Toenemende EWO-waarde + Positief skuins 50-periodes eenvoudige bewegende gemiddelde
2) Kort handel: negatiewe EWO-waarde (van –X-bedrag) + dalende EWO-waarde + negatief skuins 50-bewegende gemiddelde gemiddelde
Uitgangstrategie:
1) Verlaat lank: EWO-grootte begin afneem of eenvoudige bewegende gemiddelde negatief word
2) Verlaat kort: EWO-omvang wesens wat toeneem of eenvoudige bewegende gemiddelde word positief
Met ander woorde: om lank te handel, wil ons hê dat die EWO nie net positief nie, maar ook steeds positief moet wees. Die neiging, soos geïnterpreteer deur die eenvoudige bewegende gemiddelde, behoort ook positief te wees.
Om kort te verhandel, wil ons hê dat die EWO nie net negatief nie, maar toenemend negatief sal wees. Ons wil ook hê dat die eenvoudige bewegende gemiddelde negatief moet wees.
‘N Uitgang sou behels wanneer een van hierdie gegewe tekens gebreek is.
Voorbeeld # 1
Kom ons kyk na ‘n daaglikse kaart van die S&P 500.
Oor hierdie tydsraamwerk van nege maande het ons nege ambagte – 7 langtes en 2 kortbroeke, soos gemerk tussen die vertikale wit lyne. Dit is gegenereer wanneer aan al drie ons kriteria voldoen is.
Dit beteken ‘n positiewe EWO-waarde van ‘n sekere grootte, ‘n toenemende EWO-waarde en ‘n positiewe helling van SMA.
Vir kortbroek beteken dit ‘n negatiewe EWO-waarde van ‘n sekere grootte, ‘n dalende EWO-waarde en ‘n negatiewe helling van SMA.
Gesamentlik het die sewe verlange ‘n bietjie wins gelewer en voordeel getrek uit die voortdurende opkoms. Die twee kortbroek het ongeveer gelyk gebreek.
Voorbeeld # 2
Hieronder het ons ‘n daaglikse grafiek van die EUR / USD.
In hierdie geval het ons ses ambagte – 3 kortbroek en drie langpote wat weereens tussen die vertikale wit lyne gemerk is.
Ons kort kriteria word gedurende elke kort handel gehou – negatiewe EWO, EWO van -0,05 of laer (hierdie waarde sal volgens die bate en tydraamwerk wissel), die EWO verminder, en die bewegende gemiddelde van 50-periodes negatief neig.
Ons lang kriteria – positiewe EWO, EWO van +0,05 of hoër, toenemende EWO, en positiewe skuins 50-bewegende eenvoudige bewegende gemiddelde – word ook deurgaans gehandhaaf.
Elk van die eerste vier was in ‘n sekere mate wenners. Die laaste twee het ongeveer gelyk gebreek.
Afsluiting
Die Elliott Wave Oscillator gebruik die basiese konsep van ‘n bewegende gemiddelde kruising om handelsseine te genereer. Dit is in wese ‘n tendens-volgende momentum-aanwyser.
Ambagte is ontwerp om in die rigting van die aanwyser geneem te word. Dit beteken naamlik lang ambagte vir positiewe EWO-lesings en kort ambagte vir negatiewe EWO-lesings. Dit moet nietemin gepaard gaan met ander aanwysers en ideaal gesproke ander vorme van ontleding, aangesien hierdie aanwysers nie ontwerp is om op hul eie gebruik te word nie.
Aanwysers wat vorige data inherent vertraag prys integreer. Terwyl hulle die onlangse verlede kan beskryf, kan hulle nie noodwendig insig werp oor wat in die toekoms gaan gebeur nie. Dit is meer gereeld gebruik om die EWO, en ander bewegende gemiddelde crossover-aanwysers, te gebruik om handelsidees wat uit die pryskaart gegenereer word, te bevestig .
Dit is nie raadsaam om dit as seine te gebruik nie. As die EWO se handelsidees aangedui word, moet dit streng met ander instrumente gefiltreer word.
Ons kan ook die EWO op verskeie kaarte-tydraamwerke gebruik, van die tydkompressie van 1 minuut tot die maandelikse (of hoër as so ‘n instelling op u kartsagteware bestaan).